Se ejecuta como Live-CD, porque es un Live-CD, aunque por lo general podrás instalar desde ahí mismo.
Una vez haya iniciado el Live-CD, busca en el escritorio algún ícono que diga installar en disco duro o algo similar y listo, pero verifica que se instale en la partición libre, no le vayas a partir la mandarina a windows.

mira el de puppy linux es una iso y lo habia probado en una maquina antes de particionar el disco y si se instalo y ahora que lo particione no me funciona espero me funcione como me dijiste gracias si no andare aqui molestando de nuevo