pero? la tienes en una variable publica esa cadena?

si es asi ya te aseguraste de inicializarla en el Load de cada Form?

la declaraste asi:
Public conex As New SqlClient.SqlConnection 'Creamos el objeto Conexion
Public servidor As String = SystemInformation.ComputerName
Public bd = "Ventas"
Public Cadena = "Data Source=" & servidor & "\SQLEXPRESS;Initial Catalog=" & bd & ";Integrated Security=True"

si lo haces de esta manera no tienes la necesidad de cambiar el servidor cada vez qeu te cambias de PC

y al inicializarla en el eveto load deve ser de esta manera
conex.connectionstring = cadena

y listoo! ya despues le asignas la conexion a los comandos

*** Edito
te aclaro que yo tbm ya hice mi primer setup no se si sea la primera vez tuya! pero a mi no me dio problemas de ningun tipo relacionados con la conexion a la BD