Verifica en el manual de tu tarjeta como configurarla para ello. La mayoría de las tarjetas de sonido tienen la posibilidad de activar o no lo que comentas.

Por otro lado, también pueden estar mal los contactos de modo que aunque tu conectes, el PC no se de por enterado y por ello no desactive los altavoces.

Si tu tarjeta de sonido es integrada en la placa madre revisa el manual de tu motherboard